SEC 查 AI 對沖基金近乎倒閉,向高盛等大行發傳票

那檔一度接近爆掉的 AI 對沖基金，現在引來監管盯上。根據 CNBC 8 月 25 日報導，美國證券交易委員會（SEC）正在調查 AI 主題對沖基金 Situational Awareness 的近乎崩盤，並已向多家華爾街大行發出傳票，索取該基金的交易、借貸與對放款方溝通的細節。

管逾 300 億、槓桿加碼,7 月單月淨值崩 67%

Situational Awareness 由前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立，管理規模超過 300 億美元，並額外借入數百億美元加槓桿；當這些槓桿押注反轉，基金被迫把大部分股票組合折價賣給 Citadel。依報導，該基金上月告知投資人，光是 7 月淨值就下跌 67%。鏈新聞先前也報導過 Citadel 三週內拆掉逾八成 Situational Awareness 倉位的過程。

高盛、摩根大通、花旗、美銀在調查之列

依 Reuters 引述消息人士，SEC 想了解的，是 Situational Awareness 的交易時點、槓桿使用，以及它與投資銀行之間關於借款的溝通；被要求提供資料的銀行包括高盛、摩根大通、花旗與美國銀行，SEC 並要求這些銀行保存相關資訊。對此，Situational Awareness 表示，監管機構會密切檢視有顯著報酬或劇烈回撤的高知名度基金是可以預期的，並稱自己是受高度監管的機構、將全力配合任何監管要求。這起調查，也讓「AI 對沖基金以高槓桿追逐超額報酬」的模式，正式進入監管的放大鏡下。